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アセット・アロケーション(2007/6末)

2007/6末のアセット・アロケーションは以下の通り。

2006/12 → 2007/06
流動性   12.6% →  14.5%
日本株式  39.8% →  38.0%
外国株式  6.5% →  6.2%
新興国株式 21.8% →  23.8%
外国債券  14.5% →  13.1%
商品    4.7% →   4.4%

2006/12から大きな変化はない。なお、日本株式には趣味枠の投資も含んでいる。やはり、もう少し円高になるのを待ち、外国株式を増やしたい。ネット証券での欧州株式のみのETFの扱いがあればよいと思う。

アロケーションには、大きな変化はないので、2006/12の リスク 9.8% 、期待リターン5.6%、シャープレシオ 0.57 は概ね変化ないものと思う。

投資元本の追加が2007/1期初にあったものとして計算した年換算利回り実績は15.4%なのでちょうど平均プラス1σの実績となった。

このポートフォリオでの平均期待利回りマイナス1σは-4.2%、平均期待利回りマイナス2σは-14.0%である。2007上半期は、順調な利回り実績であったが、マイナス利回りも普通にあり得ることを肝に銘じておこう。
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プロフィール

しゅうん

Author:しゅうん
・50才を超えたサラリーマン。家族はキャリアウーマンの妻、子無し。

・55才までにサラリーマンをアーリー・リタイアして、大学か大学院で人間や社会について学びたいと思っています。何を専攻するかのヒントを得るため各種の公開講座に参加するようにしています。

・アーリー・リタイアといっても、完全に仕事から引退するのではなく、週3日~4日は何らかの形で働きたいと思っています。ただし、その場合、好きなことを仕事にするようにしたいと考えています。

・アーリーリタイアの準備(資産形成、健康、生きがい、趣味等)を中心に記事をエントリーしています。

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