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アセットアロケーション as of 2006/12

2006/12/29のアセットアロケーションは、

流動性   12.6%
日本株式  39.8%
外国株式  6.5%
新興国株式 21.8%
外国債券  14.5%
商品    4.7%

リスク 9.8% 、期待リターン5.6%、シャープレシオ 0.57

流動性を外国株式と商品に振り替えた結果、前月と比較してリスクはほぼ横ばいで、期待リターンは4.8%から5.6%に増加。

ぼくは、ストラテジック・アセット・アロケーション(資産配分比率を固定化する)、タクティカル・アセット・アロケーション(今後、上昇しそうなアセットクラスの配分を厚くする)のどちらを採用するかまだ決めかねているが、後者の方が面白いので後者の採用に傾いている。1月中にはどちらを採用するか、また、目標とする資産配分比率を決めたいと思う。
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プロフィール

しゅうん

Author:しゅうん
・50才を超えたサラリーマン。家族はキャリアウーマンの妻、子無し。

・55才までにサラリーマンをアーリー・リタイアして、大学か大学院で人間や社会について学びたいと思っています。何を専攻するかのヒントを得るため各種の公開講座に参加するようにしています。

・アーリー・リタイアといっても、完全に仕事から引退するのではなく、週3日~4日は何らかの形で働きたいと思っています。ただし、その場合、好きなことを仕事にするようにしたいと考えています。

・アーリーリタイアの準備(資産形成、健康、生きがい、趣味等)を中心に記事をエントリーしています。

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